Forex Leuchter Trading Strategien Pdf Schriftsteller

Wie profitabel sind Candlestick-Strategien im Devisenhandel Candlestick-Formationen: Welches wählen wir Bei einer großen Anzahl verschiedener Candlestick-Formationen wäre es nahezu unmöglich, die Gesamtprofitabilität aller Candlestick-Strategien in einer einzigen Studie abzuschätzen. Stattdessen konzentrieren wir uns auf spezifische Umkehrsignale, von denen wir glauben, dass sie intuitive Werte haben, da sie sich auf die Marktstimmung beziehen. In diesem Fall werden wir sowohl die Morning Star - als auch die Evening Star-Formationen als Kauf - und Verkaufssignale betrachten. Eine Morning Star-Bildung ist ein zinsbullisches Umkehrsignal für einen allgemeinen Abwärtstrend. Bei ziemlich gleich bleibenden Verlusten sehen wir eine stark negative, vollmundige erste Kerze. Die zweite Kerze öffnet sich bei oder unter dem vorherigen Abschluss, Handel innerhalb eines relativ engen Bereich mit dem hohen Aufenthalt unter dem Mittelpunkt der ersten Kerze. Die dritte Kerze ist stark positiv und schließt über dem Mittelpunkt der ersten Kerze. Dies zeigt uns, dass die bearish Sentiment ist nicht in der Lage, Preis unterhalb der vorherigen Tiefststände zu drücken, und Risiken bleiben für eine Trendwende Trend. Der Abendstern ist effektiv das Gegenteil eines Morning Star, da der Preis in einem Aufwärtstrend beginnt und die erste Kerze stark positiv ist. Die zweite Kerze öffnet sich über oder am vorherigen Ende, Handel innerhalb einer ziemlich engen Strecke und mit seinem Tief über dem vorhergehenden Stäbe Mittelpunkt. Die dritte Kerze ist stark negativ und schließt unterhalb der ersten Kerzenmitte. Das gibt Warnung, dass Stiere nicht in der Lage sind, den Preis auf neue Höhen zu drängen, und eine stark baissige Kerze deutet auf weiteres Abwärtspotenzial durch nachfolgenden Handel hin. Backtesting unserer Candlestick-Formationen Mit Hilfe der TradeStations EasyLanguage übersetzen wir unsere Candlestick-Regeln in quantitativen Code um ihre Performance auf historischer Basis zu testen. (Für diejenigen, die daran interessiert sind, den aktuellen Candlestick-Strategiecode im TradeStations ELD-Format zu sehen, klicken Sie hier. Um den gleichen Code in einem breiteren Format zu sehen, klicken Sie hier.) So können wir unsere Konzepte ganz einfach im gesamten Spektrum testen Währungen und Zeitrahmen. Wir achten besonders darauf, dass wir unserem Code keine willkürlichen Elemente hinzufügen, die dazu führen können, dass wir unsere Ergebnisse über-optimieren, weil wir die Rohprofitabilität der einfachen Leuchterbildung beurteilen wollen. In Bezug auf die tatsächlichen Handelsregeln, sagen wir unsere Strategie, um eine Standard-Menge des gegebenen Währungspaares zu kaufen, wenn ein Morning Star Formation materialisiert und kurz verkaufen die Währung auf einem Evening Star. Unsere ersten Ergebnisse beinhalten keine Stop-Loss-Aufträge oder Gewinnlimiten. Stattdessen werden Gewinne und Verluste bei der Positionierung von Flips auf den nachfolgenden Morning - oder Evening Star-Formationen realisiert. Der Handel beginnt mit der Gründung des Euro (123199) und endet mit dem Veröffentlichungsdatum. Erste Backtesting-Ergebnisse: Könnten wir auf unsere Raw Candlestick-Strategie verbessern? Unser erster Backtest zeigt, dass unsere einfache Strategie nach wie vor bescheiden profitabel ist. Dennoch bleibt es bei umfangreichen Max Drawdowns klar, dass unsere Strategie gut mit einem leicht verbesserten Risikomanagement umgehen kann. In der Tat kann es wichtig sein, die einzelnen Exit - und Eintragsregeln und deren Effizienz bei der Erfassung starker risikoadjustierter Renditen genauer zu betrachten. Mit TradeStation sind wir in der Lage, schnelles maximales Gewinn - und Verlustpotenzial in Trades mit mehreren Funktionen zu bewerten. Von besonderem Interesse in diesem Fall ist es, jeden einzelnen Trades maximale Abwärtsbewegung vor dem Drehen profitabel zu messen. Der Einfachheit halber sehen wir uns EURUSD-Handel an. Die nachstehende Tabelle gibt uns eine genaue Darstellung, wie riskant auf Gesamt-Trades. Das Diagramm oben zeigt uns ein interessantes Muster in unserem Leuchter-basierte Trades. Nämlich, unsere profitabelsten Trades neigen dazu, sehr wenig negative Einbußen haben. In klareren Worten, unsere besten Trades sind diejenigen, die stark von Anfang an positiv sind und zeigen sehr wenig nach unten Erweiterung. Gleichzeitig zeigen einige unserer negativsten Trades sehr wenig Gewinnpotenzial aus einer Buy-and-Hold-Perspektive. Das sagt uns, dass unsere Strategie von einer einfachen Stop-Loss-Maßnahme profitieren würde, die uns vor großen Verlusten schützt und uns nicht davon abhält, an unseren erfolgreicheren Trades Gewinn zu machen. In diesem speziellen Fall sehen wir, dass sechs von zehn Trades, die sich über 2.000 abzeichnen, sich als Verlierer erweisen, während nur einer von neun, die weniger als diesen Betrag zurückziehen, als Nettoverluste enden. Dies deutet darauf hin, dass das Hinzufügen eines Stopverlustes zu unserer Strategie unsere Gesamtprofitabilität drastisch verbessern kann. Die obige Tabelle ist ein deutlicher Beweis für diesen Punkt, da sich unsere Gesamtrendite erheblich verbessert, wenn wir einen Höchst - oder Maximalverlust auf insgesamt 1.000 je gegebenem Handel begrenzen. Betrachtet man unsere Ergebnisse, sehen wir, dass unser Anteil der profitablen Trades dramatisch sinkt, wenn wir ein steifes Gewinnziel auf unsere Trades setzen. In der Tat, von 37 insgesamt Trades, 24 produzieren einen Verlust, wenn wir unseren Halt auf 1.000 setzen. Dennoch übertrifft die Gewinnsumme, die wir an jedem Gewinner sammeln, den relativ bescheidenen Verlust für jeden Verlierer weit. Es scheint, als ob unsere Morning Star Evening Star Kerzenständer-Strategie am besten mit engen Stop Verluste und lockerer Gewinn Ziele. Die nächste logische Frage ist, ob wir unsere Strategie mit einem festen Gewinnziel verbessern können. Die obige Grafik zeigt uns das genaue Gegenteil unseres Maximal-Adverse-Exkursions-Charts, wobei wir die Effizienz unserer Gewinntechniken auf unserer Handelsstrategie beurteilen können. Die solide schwarze Linie repräsentiert einen 1: 1 maximalen günstigen Exkurs zur Handelsgewinnlinie. Mit anderen Worten: Geschäfte, die an der Linie geschlossen sind, stellen Beispiele dar, in denen wir den maximal möglichen Gewinn in einer bestimmten Handelschance erfasst haben. Natürlich wissen wir alle, dass dies eine nahezu unmöglich ist, auf einer regelmäßigen Basis zu erreichen. Stattdessen schauen wir uns an, ob es besonders extreme Fälle gibt, in denen ein Set-Gewinn-Gewinn unsere Profitabilität drastisch verbessert hätte. Auch hier sehen wir interessante Ergebnisse, wenn wir die Regeln des Geldmanagements in unserer Handelsstrategie ändern. Unsere Profitabilität verbessert sich und unsere Gesamtrendite steigt, wenn wir ein festes Gewinnziel von 12.000 pro Handel festlegen. Obwohl der Anteil der Gewinne, die rentabel sind, auf nur 36 gesunken ist, ist es klar, dass ein Lohn-Risiko-Verhältnis von 12.000 bis 1.000 sehr attraktive risikoadjustierte Renditen bietet. Im Folgenden sehen wir die tatsächliche Eigenkapitalkurve unserer Handelsstrategie und endgültige Schlussfolgerungen zur Rentabilität unserer Morning Star Evening Star-Candlestick-Strategie. Schlussfolgerung und Vorbehalte Unsere attraktive Eigenkapitalkurve legt nahe, dass unsere Candlestick-Strategie im EURUSD von Anfang an bis heute profitabel war. Die Rohresultate ohne Geldmengenregelungen waren etwas weniger rentabel und erzählten uns einige interessante Dinge über die Natur unserer Leuchterstrategie. Wir haben gesehen, dass sich die Profitabilität dramatisch verbessert hat, wenn wir Verluste knapp machen und unsere Gewinner deutlich länger laufen lassen. Das sagt uns, dass unsere Leuchtsignale entweder falsch in ihren Umkehrsignalen sind und nicht lohnend sind, oder sie sind richtig und geben uns reichlich Gelegenheit, Gewinne auf einer Trendwende zu nehmen. Es ist nicht zu leugnen, dass diese Strategie tatsächlich viele falsche Handelssignale liefert. Dennoch sehen wir, dass eine ordnungsgemäße Verwaltungsregeln es uns ermöglicht, solide Gewinne zu erfassen und unseren Nachteil auf diese Rückgänge zu begrenzen. Kombiniert mit anderen Handelstechniken und mehr diskretionären Strategien, würden wir argumentieren, dass diese Leuchter Formationen unsere allgemeine Handelsrentabilität erhöhen. Geschrieben von David Rodrguez, Währungsanalyst für DailyFX DailyFX bietet Forex News und technische Analyse auf die Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen. Die gemeinsamen Forex Candlestick Patterns, die Sie brauchen, um gemeinsame Candlestick Patterns Im vorherigen Kapitel, deckten wir den japanischen Kerzenständer. Jetzt seine Zeit zu zeigen, wie einige einfache Kerzenständer Muster können die Katalysatoren für einige explosive Bewegungen auf dem Markt sein. Wenn sie richtig identifiziert werden, können diese Diagrammmuster Händler-Spot potenzielle Markt Tops oder Böden helfen, und sogar können Händler in potenzielle Ausbrüche signalisieren, bevor sie tatsächlich passieren. In diesem Kapitel werden wir über die häufigsten Candlestick-Muster, dass die meisten Händler erkennen und integrieren in ihre technische Analyse Die Double Top Double Top Candlestick Muster bilden nach einer starken Preis-Rallye oder starke bullische Bedingungen zu sprechen. Es ist leicht zu identifizieren, weil die doppelte Top-Muster sieht aus wie zwei Berggipfel, die eine 8216M8217 Form auf dem Diagramm zu bilden. Die beiden Peaks werden im allgemeinen mit einem starken Widerstand auf dem Markt reagieren, was zeigt, daß die Bullen dieses Niveau durchdringen können. Die anfängliche zinsbullische Welle trifft den Widerstand und springt sofort ab und findet Unterstützung nach einem Marktrückzug. Stiere heben schließlich Dampf wieder auf, um den Markt zurück in höhere Preise zu schieben, in denen der Markt das Widerstandniveau erneut testet. Die Stiere don8217t haben genug Kraft, um durch den Widerstand zu brechen, und Preis bounces gerade aus es wieder, wodurch die zweite Spitze. Ein doppeltes Top-Muster ist ein klassisches Zeichen bullischer Erschöpfung. Das doppelte Spitzenleuchtermuster signalisiert allgemein, dass der Markt ungefähr um Spitze ist. Die Einschlusslinie für das doppelte Spitzenkerzenmuster wird den Ausschnitt genannt, und dieses ist, wo der Markt Unterstützung nach dem ersten Höhepunkt fand. Die übliche Weise, ein doppeltes Spitzenkerzenmuster zu handeln, ist zu warten, dass die zweite Spitze sich bildet und dann kurze Preisunterbrechungen unter dem Ausschnitt. Aber wie das Sprichwort sagt, ist es mehr als ein Weg, um eine Katze8221 Haut. Hier ist ein Beispiel für eine echte Doppel-Top-Muster, die doppelte Spitze Kerzenleuchter Muster ist für die Ermittlung bullish Erschöpfung und Markt Tops. Sie können auf dem Diagramm oben sehen, nach einem langen wirklich diesen Markt doppelt gekrönt und brach den Ausschnitt, was zu einem sehr profitablen bärischen Handel führte. Die doppelte Unterseite Das doppelte untere Kerzenhaltermuster ist wirklich die genaue Umkehrung des doppelten Spitzenmusters. Es bildet sich nach starken bärischen Bewegungen und hat eine W-Typ-Form zu. Ein Doppelboden signalisiert eine Baisse-Erschöpfung und wird gebildet, wenn die Bullen die Kontrolle auf einem bestimmten Unterstützungsniveau übernehmen. Die Bären treiben die Preise in diese Unterstützung Ebene, wo die Stiere in Schritt und fahren die Preise höher steigen, schafft diese bullische Abstoßung der Unterstützung der ersten V-Form-Trog. Der Markt findet Widerstand und die Bären versuchen, die Preise zurück zu fahren. Wenn der Markt das Stützniveau für ein zweites Mal erreicht, treten die Stiere wieder zurück und treiben die Preise höher an, indem sie einen anderen V-Ablehnungsformtrog verursachen. Dieser letzte Zug vervollständigt das doppelte Bodenleuchtermuster. Der Widerstand, der nach dem ersten Trog gefunden wird, wird als 8216neck-Linie bezeichnet. Wenn die Preise durch den Ausschnitt höher schieben, wird das Doppelbodenmuster fertiggestellt und ausgelöst. Werfen Sie einen Blick auf dieses Beispiel einer doppelten Unterseite Sie können sehen, wie der Markt eine Unterstützungsstufe fand, die die Bären gerade nicht durch schlagen konnten. Die Bullen hielten hier den doppelten Bounce, dann den letzten Push höher. Long-Positionen werden in der Regel ausgelöst, sobald der Kurs die Höchstwerte des Halsausschnittes verletzt, nach dem zweiten Bounce-off-Support, aber wie wir schon gesagt haben, gibt es mehrere Strategien, um Doppel-Tops und Böden anzugehen. Nur don8217t gefangen jagen Preis. Haben einen klaren Aktionsplan. Double Bottoms sind große Indikatoren für bearish Erschöpfung und im Allgemeinen signalisieren das Ende der bearish Trends. Doppelte Oberseiten und Unterseiten sind viel leistungsfähiger, wenn auf den größeren Zeitrahmen gespielt. Kopf und Schultern Kopf und Schultern sind ein anderes Markterschöpfungskerzenmuster. Dieses Muster ist die zuverlässigste Formgebung, nachdem der Markt bereits in einer bestimmten Richtung für eine Weile gewesen ist. Werfen wir einen Blick auf eine grundlegende Kopf und Schultern Kerzenleuchter Muster Anatomie, die auf einer bullish bewegen bildet. Wie der Name schon sagt, besteht das Leuchtermuster aus einem Kopf und zwei Schultern. Normale Kopf - und Schultermuster bilden oben auf bullish Tendenzen, und gerade wie die doppelte Oberseite signalisieren sie bullish Erschöpfung. Das Muster wird erzeugt, wenn die Bullen einen soliden Widerstand finden, zurückverfolgen und Unterstützung finden, die die linke Schulter schafft. In diesem Stadium ist es unmöglich zu sagen, wenn ein Kopf-Schulter-Leuchter Muster bildet. Wenn die Bullen wieder Kraft aufbringen und den Preis nach oben stanzen, obwohl sie den letzten getesteten Widerstand haben, können diese höheren Preise jedoch beibehalten werden, und der Preis fällt unter dem Widerstand als Ergebnis eines falschen Bruches zurück. Sein der falsche Bruch, der den Hauptteil des Leuchtermusters schafft. Nachdem die Bullen die Preise über dem Widerstand nicht beibehalten konnten, sammelten sie ihre Kraft und versuchten es erneut. Widerstand hält und Preis fällt zurück zu Unterstützung. Diese letzte Phase schafft die rechte Schulter und vervollständigt das Kopf - und Schultermuster. Die Einschlusslinie, die während des gesamten Prozesses als Stütze wirkt, heißt Halsausschnitt. Die traditionelle Weise, das Kopf - und Schultermuster zu handeln, ist, kurz zu gehen, wenn der Markt den Ausschnitt verletzt, nachdem das Signal gebildet hat. Überprüfen Sie heraus ein Haupt - und Schultermuster, das auf einem realen Diagramm gebildet wird Sie können sehen, wie dieses Haupt - und Schulternleuchtermuster die Erschöpfung der Stiere demonstrierte. Als der Ausschnitt verletzt wurde, verkaufte dieser Markt aggressiv weg. Beachten Sie auch, wie das Kopf - und Schultermuster nach einer starken bullischen Bewegung entstand. Der Inverse Kopf und Schultern Die normale Kopf und Schultern Kerzenmuster Signale und kommuniziert bullish Erschöpfung. Wenn Sie das Muster umgedreht drehen, erhalten Sie die umgekehrte Kopf und Schultern und dieses umgekehrte Muster Signale bearish Erschöpfung durch den Betrieb in umgekehrter Richtung. Nach starken Baisse-Aktivitäten läuft der Markt in Unterstützung, Rückverfolgungen und findet Widerstand, die erste Phase schafft die linke Schulter. Es ist unmöglich zu sagen, ob das umgekehrte Kopf - und Schultermuster sich zu diesem Zeitpunkt bildet. Die Bären drücken den Markt nach unten und verursachen einen falschen Bruch oder Ausbruchfalle unter dem kürzlich getesteten Support. Wenn der Preis nach oben schießt, stützt er den Kopfabschnitt des Musters. Die Stiere testen das Stützniveau erneut. Support hält und Preis bounces zurück zu den resistiven Eindämmung Linie, die eigentlich der Ausschnitt in diesem Kerzenleuchter Muster ist. Dies vervollständigt auch das umgekehrte Kopf - und Schultermuster. Die klassische Weise, dieses zu handeln ist, indem es wartet, dass der Markt über dem Ausschnitt schiebt, löst dieses lange Handel aus. Sie sehen in dem obigen Beispiel, wie das umgekehrte Kopf - und Schulterleuchtermuster bärige Erschöpfung zeigte und wenn die Stiere die Ausschnitteinschließung brachen, erzeugte es einen rentablen Handel. Aufsteigende Dreiecke Aufsteigende Dreiecke bilden sich, wenn der Markt in ein Widerstandsniveau übergeht und die Marktbewegungen anhält. Der bullische Druck ist nach wie vor stark und baut sich weiter auf, wobei die Preise mit jedem versuchten Widerspruch immer enger zusammengedrückt werden. Generell, was passiert, sind die Bullen schließlich bauen genug Kraft und Punsch durch die Widerstandsstufe genau wie in dem Beispiel oben gezeigt. Wichtig. In einigen Fällen können die Stiere bei der Bildung des aufsteigenden Dreiecks erschöpft werden, der Widerstand hält und der Markt kann zusammenbrechen. Absteigend Dreiecke Die Umkehrung des aufsteigenden Dreiecks, schwere bärische Druck staut in eine starke Unterstützung Ebene auf dem Markt. Der zunehmende bärische Druck lehnt bullish bewegt sich aus dem Support-Ebene und komprimiert Preis fester jedes Mal. In der obigen Grafik sehen Sie ein Beispiel eines absteigenden Dreiecksleuchters. Der bärische Druck schließlich überwältigte die Unterstützung Linie und produzierte eine profitable Short-Trade. Wichtig. Dieses isn8217t immer der Fall, den die Bären ausgeschöpft werden können, beim Versuchen, die Unterstützungsniveau zu brechen. Wenn die Bären aus Dampf sind, haben die Bullen keinen Widerstand und bullische Ausbrüche können auftreten. Wedges bilden sich, wenn der Markt in einer Periode der Unentschlossenheit steht und beginnt, höhere Tiefs und niedrigere Höhen konsequent zu produzieren. Schließlich komprimiert diese HL LH-Muster Preis in die Spitze des Keils, die unweigerlich zu einem Breakout führt. Sobald der Preis die Spitze des Keils erreicht, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Ausbruch auftritt. Wedges sind bilateral, dh sie können in beide Richtungen brechen. So ist der klassische Weg, um Keil-Pausen zu handeln, um Ausbrüche aus der Spitze des Keils zu kaufen und verkaufen Preisausfälle unter dem Keil. In den oben gezeigten Beispielen können wir sehen, wenn der Preis in den Keilspitzenpreis komprimiert wurde, brach entweder die obere oder untere Seite des Keilmusters aus. Wenn wir in der Richtung des Ausbruchs hier handelten, hätten wir ein paar schöne Züge gefangen. Flaggen bilden, wenn der Markt während der Trendbedingungen zurückverfolgt wird und als Trendfortsetzungsmuster verwendet werden. Die Zählertrendbewegung erzeugt einen kleinen Kanal, wenn der Kurs den Kurs in Richtung des Trends unterbricht, wird der Fortsetzungstakt ausgelöst. Verwenden von Chart-Patterns mit Preis-Action Trading-Chart-Muster wie die in diesem Kapitel diskutierten können profitabel sein, aber wir kombinieren unsere Preissignal-Signale mit diesen Charts-Mustern, um Konfluenz zu unseren Trades hinzuzufügen und so höhere Wahrscheinlichkeits-Trade-Setups zu schaffen. In dem obigen Beispiel hatte das Diagramm ein doppeltes oberes Muster gebildet. Eine bärische Pin-Bar-Signal war die Kommunikation künftigen bearish Preis Aktion direkt an den Halsausschnitt zu unterstützen. Nachdem der Preis den Ausschnitt gebrochen hatte, prüfte der Markt die Ausschnittunterstützung als neuen Widerstand und produzierte einen Breakout-Trap-Amp-Reverse-Handel. Die Doppelspitze verstärkte unsere Handelsaufbauten und unsere Baisse. Das Diagramm oben zeigt, wie ein Inside Bar-Breakout-Signal hat uns in die Keilmuster Breakout. Wegen des Inside Day-Preis-Aktionssignals konnten wir dieses Keilmuster mit einem strafferen Stop tauschen und einen höheren Risiko-Risiko-Handel erzeugen. Um mehr über unsere Aktions-Signale zu erfahren und wie man sie mit Chart-Muster kombiniert, schauen Sie sich unsere erweiterte Preis Action Trading Kurs. Im nächsten Kapitel unseres Anfängerkurses. Wir werden auf einige der Preis-Aktion Signale, die wir verwenden, um den Handel zu suchen.